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计量经济学期末考试填空题库.doc

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1、 计量经济学是经济学的一个分支学科,是以揭示经济活动中的客观存在的数量关系为内容的分支学科。挪威经济学家弗里希将它定义为经济理论、统计学和数学三者的结合。2、 数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系,用确定性的数学方程加以描述;计量经济学模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系,用随机性的数学方程加以描述。3、 广义计量经济学是利用经济理论、数学及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称,包括回归分析方法,投入产出分析方法,时间序列分析方法等。狭义的计量经济学以揭示经济现象中的因果关系为目的,在数学上主要应用回归分析方法。4、 计量经济学模型包括单方程模型和联立方程模型两类。单方程模型的研究对象是__单一经济现象,揭示存在其中的单项因果关系。联立方程模型研究的对象是一个经济系统,揭示存在其中的复杂的因果关系。5、 “经验表明,统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说,都是必要的,但本身并非是充分条件。三者结合起来,就是力量,这种结合便构成了计量经济学。 ”我们不妨把这种结合称之为定量化的经济学或经济学的定量化。6、 建立计量经济学模型的步骤:1 理论模型的设计 2 样本数据的收集 3 模型参数的估计 4 模型的检验。7、 常用的三类样本数据是时间序列数据、截面数据和虚变量数据。8、 计量经济学模型的四级检验是经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和预测检验。9、 计量经济学模型成功的三要素是理论、方法和数据。10、计量经济学模型的应用可以概括为四个方面:结构分析、经济预测、政策评价和检验和发展经济理论。1、在计量经济模型中引入反映其他随机因素影响的随机扰动项 ,目的在于使模型更符合经济活动。t2、样本观测值与回归理论值之间的偏差,称为残差项,我们用残差估计线性回归模型中的随机误差项。3、对于随机扰动项我们作了5项基本假定。为了进行区间估计,我们对随机扰动项作了它服从经典的假定。如果不满足2-5项之一,最小二乘估计量就不具有 最佳线性无偏性。4、总体平方和反映样本观测值总体离差的大小;回归平方和反映由模型中解释变量所解释的那部分离差的大小;残差平方和反映样本观测值与估计值偏离的大小,也是模型中解释变量未解释的那部分离差的大小。15、拟合优度(判定系数) 。它是由解释变量引起的离差占总体离差的比重。TSRER12若拟合优度 越趋近于 1,则回归直线拟合越好;反之,若拟合优度 越趋近于 0,则回归直线拟合越2 2R差。6、回归方程中的回归系数是自变量对因变量的净影响。某自变量回归系数 β 的意义,指的是该自变量变化一个单位引起因变量平均变化1、在模型古典假定成立的情况下,多元线性回归模型参数的最小二乘估计具有线性、无偏性和有效性 。2、在多元线性回归模型中,F统计量与可决系数及修正可决系数之间分别有如下关系:、 。kFnR1kFnR123、高斯—马尔可夫定理是指_如果满足五个经典假设,则最小二乘估计量 是B的最优线性无ˆ偏估计量4、在总体参数的各种线性无偏估计中,最小二乘估计量具有方差最小的特性。1、存在近似多重共线性时,回归系数的标准差趋于0, T趋于。2、方差膨胀因子(VIF)越大,OLS估计值的方差将越大。3、存在完全多重共线性时,OLS估计值是不存在。4、检验样本是否存在多重共线性的常见方法有:相关系数检验(或方差膨胀因子检验和逐步回归检验法。5、处理多重共线性的方法有:保留重要解释变量、去掉不重要解释变量、逐步回归法,增加样本容量(使用混合数据,主成分回归
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