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中国银行业实施新监管标准的指导意见 (Basel III)_Apr2011.doc

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中国银行业实施新监管标准的指导意见 (Basel III)_Apr2011.doc
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中国银监会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见银监发【2011】44 号各银监局,各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行,银监会直接监管的信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司:“十二五”规划纲要明确提出参与国际金融准则新一轮修订,完善我国金融业稳健标准。2010 年 12 月 16 日,巴塞尔委员会发布了《第三版巴塞尔协议》(Basel III),并要求各成员经济体两年内完成相应监管法规的制定和修订工作,2013 年 1 月 1 日开始实施新监管标准,2019 年 1 月 1 日前全 面达标。《第三版巴塞尔协议》确立了微观审慎和宏观审慎相结合的金融监管新模式,大幅度提高了商业银行资本监管要求,建立全球一致的流动性监管量化标准, 将对商业银行经营模式、银行体系稳健性乃至宏观经济运行产生深远影响。为推动中国银行业实施国际新监管标准,增强银行体系稳健性和国内银行的国际竞争力, 特制定本指导意见。一、总体目标和指导原则(一)总体目标借鉴国际金融监管改革成果,根据国内银行业改革发展和监管实际,构建面向未来、符合国情、与国际标准接轨的银行业监管框架,推动银行业贯彻落实“十二五”规划纲要,进一步深化改革,转变发展方式,提高发展质量,增强银行业稳健性和竞争力,支持国民经济稳健平衡可持续增长。(二)指导原则1.立足国内银行业实际,借鉴国际金融监管改革成果,完善银行业审慎监管标准。基于我国银行业改革发展实际,坚持行之有效的监管实践,借鉴《第三版巴塞尔协议》,提升我国银行业稳健标准,构建一整套维护银行体系长期稳健运行的审慎监管制度安排。2.宏观审慎监管与微观审慎监管有机结合。统筹考虑我国经济周期及金融市场发展变化趋势,科学设计资本充足率、杠杆率、流动性、贷款损失准备等监管标准并合理确定监管要求,体现逆周期宏观审慎监管要求,充分反映银行业金融机构面临的单体风险和系统性风险。3.监管标准统一性和监管实践灵活性相结合。为保证银行业竞争的公平性,统一设定适用于各类银行业金融机构的监管标准,同时适当提高系统重要性银行监管标准,并根据不同机构情况设置差异化的过渡期安排,确保各类银行业金融机构向新监管标准平稳过渡。4.支 持经济持续增长和维护银行体系稳健统筹兼顾。银行体系是我国融资体系的主渠道,过渡期内监管部门将密切监控新监管标准对银行业金融机构的微观影响和对实体 经济运行的宏观效应,全面评估成本与收益,并加强与相关部门的政策协调,避免新监管标准实施对信贷供给及经济发展可能造成的负面冲击。二、提高银行业审慎监管标准根据《第三版巴塞尔协议》确定的银行资本和流动性监管新标准,在全面评估现行审慎监管制度有效性的基础上,提高资本充足率、杠杆率、流动性、贷款损失准备等监管标准,建立更具前瞻性的、有机统一的审慎监管制度安排,增强银行业金融机构抵御风险的能力。(一)强化资本充足率监管1.改 进资本充足率计算方法。一是严格资本定义,提高监管资本的损失吸收能力。将监管资本从现行的两级分类(一级资本和二级资本)修改为三级分类,即核心一级资 本、其他一级资本和二级资本;严格执行对核心一级资本的扣除规定,提升资本工具吸收损失能力。二是优化风险加权资产计算方法,扩大资本覆盖的风险范围。采 用差异化的信用风险权重方法,推动银行业金融机构提升信用风险管理能力;明确操作风险的资本要求;提高交易性业务、资产证券化业务、场外衍生品交易等复杂 金融工具的风险权重。2.提高资本充足率监管要求。将现行的两个最低资本充足率要求(一级资本和总资本占风险资产的比例分别不低于 4%和 8%)调整为三个层次的资本充足率要求:一是明确三个最低资本充足率要求,即核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别不低于 5%、6%和 8%。二是引入逆周期资本监管框架,包括:2.5%的留存超额资本和 0-2.5%的逆周期超额资本。三是增加系统重要性银行的附加资本要求,暂定为 1%。新标准实施后,正常条件下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不低于 11.5%和 10.5%;若出现系统性的信贷过快增长,商业银行需计提逆周期超额资本。3.建立杠杆率监管标准。引入杠杆率监管标准,即一级资本占调整后表内外资产余额的比例不低于 4%,弥补资本充足率的不足,控制银行业金融机构以及银行体系的杠杆率积累。4.合理安排过渡期。新资本监管标准从 2012 年 1 月 1 日开始执行,系统重要性银行和非系统重要性银行应分别于 2013 年底和 2016 年底前达到新的资本监管标准。过渡期结束后,各类银行应按照新监管标准披露资本充足率和杠杆率。(二)改进流动性风险监管1.建立多维度的流动性风险监管标准和监测指标体系。建立流动性覆盖率、净稳定融资比例、流动性比例、存贷比以及核心负债依存度、流动性缺口
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