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实验2.1虚拟变量回归.ppt

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实验2.1虚拟变量回归模型,主讲:胡毅,实验命令汇总,1、建立工作文件:file/new/workfile,并设定数据类型。 2、 数据输入(New Object):object/new object/在Type of object中选择Group,并命名为shiyanyi(注:命名中不能包括汉字),在“Group :SHIYANYI Workfile”中按上行键“↑”即方向键“↑”至最上端,使之出现”obs”,输入“GNI D1 D3 YY”;或者在EViews命令栏中直接输入: “data GNI D1 D3 YY”/回车。 3、参数估计: 方法1:quick/estimate eqution/ specification中输入YY C GNI (GNI- )D1 (GNI- )D2,method选择LS;方法2:在EViews命令栏中直接输入: “LS Y C YY C GNI (GNI-66850.5)D1 (GNI-88254)D2”/回车。,实验目的 熟练应用 EViews5进行虚拟变量回归模型研究 实例研究:考察改革开放以来居民的储蓄存款和收入的关系是否发生了变化,分析居民收入对储蓄存款影响的数量关系,虚拟变量介绍,一、用虚拟变量表示不同截矩的回归——加法类型,作用:以加法方式引入虚拟变量,可以放映定性因素对截距的影响,系数α描述了两类支出函数的平均差异程度。,二、用虚拟变量表示不同斜率的回归——乘法类型,作用:乘法方式引入虚拟变量,反映定性因素对斜率的影响,系数β描述了两类支出函数边际消费倾向的差异程度。,三、用虚拟变量表示不同的回归——加与乘类型,利用T检验判断系数α、β是否显著不等于0,进而确定虚拟变量的引入方式,以及定性因素影响的具体形式。,四、用虚拟变量表示变动的回归——分段类型,此时的 为转折点数据,模型设定研究对象:分析居民收入对储蓄存款影响的数量关系,变量设定: Y: 城乡居民人民币储蓄存款年底余额 YY: 城乡居民人民币储蓄存款增加额 GNI:国民总收入,数据选择20世纪90年代以后由于经济体制、住房、医疗、养老等社会保障体制的变化,使居民的储蓄行为发生了明显改变。在此我们选取1978-2003年中国的国民总收入和城乡居民人民币储蓄存款年底余额及增加额。数据来源:《中国统计年鉴》 详细数据:计量经济学实验课课件数据,从表中无法得到居民储蓄行为发生明显改变的详细信息,我们取居民储蓄的增量(YY),,,从储蓄增量来看,城乡居民的储蓄行为表现出了明显的阶段特性:在1996年和2000年有两个明显的转折点,从储蓄增量随国民收入的变化情况来看,城乡居民的储蓄行为表现出了明显的阶段特性:在66850.5和88254.00有两个明显的转折点,为分析1996年前后和2000年前后三阶段的数量关系,设定如下加法和乘法两种方式同时引入虚拟变量D1和D2,D1t= D2t=,NAME →保存,数据输入:采用“年度数据”—“Annual”,回归结果,YYt=,Se= (172.1626) (0.0057) (0.0272) t= (-4.8234) (25.1700) (-107192),Se= (0.0401)t= (13.9581),上述模型和城乡居民与国民总收入之间的散点图是吻合的,和当时中国的实际运行状况也是相符的。,例题2,实验题目:食品支出Y与税后收入X和性别D的关系所使用的模型为:Yi = 1+2Di+3Xi+ui,
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